【简单量化 2.0 】0代码基础如何开始量化交易 - 第二篇

低频量化交易的基本流程框架是什么？这次来简单讲讲适合普通交易者的量化框架。

作者信息：Crypto_Painter 
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在之前的【简单量化 2.0 开篇】中，你会看到，如果一个没有达到专业交易员心理水准的普通散户进入市场，大部分情况将会难逃最终爆仓的结局；而一个好的低频量化策略，却可以成为普通交易者在市场中的安全带，实现牛市不踏空、熊市不死扛的被动操作；

首先，低频量化交易并不是你平时听说的那样整天与代码、算法、数据打交道的技术活，随着这个领域与行业的进步，其实每个普通人都可以为自己创建一套完全自动化的交易系统，从而实现最大程度上的远离情绪干扰，冰冷的执行交易；

考虑到看这篇文章的朋友很多都是毫无代码基础，且没有任何量化经验的交易者，因此我会用案例和科普的方式来介绍这个流程；

在 2019 年制作【简单量化 1.0】教程的时候，我犯了一个严重的错误，那就是单纯的把操作流程做成教程，但是没有顾及所有教程及操作的原理，说白了就是教给了大家怎么做，但却没有讲清楚为什么要这么做！

最终的结果就是，200 多名学员都学会了自动化的量化交易，但一年后还在坚持用自己策略进行量化交易的人只有 3 个，其中还包括我，后来我们 3 个坚持下来的，确实赚到了 2021 年牛市的钱，可其他人就慢慢的失去联系了。。。

所以，这个市场不论在哪个领域，赚钱的都是少数，即使是量化，因此这次做【简单量化 2.0】，我决定坚持“授人以渔”，而不是“授人以鱼”的方式，在这个系列里出现的大部分内容，其主要目的是为了让你明白“为什么要这么做？”而不是单纯的“怎么做？”。

一、策略端

基本上币圈所有人接触量化的开始都是从 TradingView 社区脚本里看到的公开策略开始的，所谓策略，其实与大部分交易员心中的交易系统一样，只不过是将人们脑海中对于市场、K 线、形态的种种抽象的认知和决策，转化成了一行行代码而已；

一些有名的专业交易员，通常仅使用最简单的三根均线作为交易策略，比如 MA20、MA50 和 MA100，还有币圈老韭菜比较熟知的肥宅，善于做突破交易，而半木夏则常用 MACD 作为交易决策的依据等等。

听闻这些大佬的交易逻辑如此简单，可为什么我们使用同样的交易方法，却还是止不住亏钱呢？其实这个问题就再一次的回到了“心态”与“执行”上来了。

这是一个非常简单的，基于 8h 周期的均线交叉的策略；

注意，你完全不用盯着代码看，这些内容还不需要你去学习，放到这里来仅仅是为了让你知道，这是一个真实存在的策略，它的交易逻辑相当简单：

• 当 EMA5 上穿 EMA10，且价格大于两根均线平均值时，做多；
• 当 EMA5 下穿 EMA10，且价格小于两根均线平均值时，做空；

基于这个逻辑做交易应该非常简单吧？它从 2015 年至今的 BTC 市场中，一共完成了 740 笔交易，在本金 10000 美元、手续费 0.02% 的情况下，实现了 706 万美元的净利润；

截止 2024 年 4 月 1 日，它跑赢了同时期只拿现货条件下的收益（图中蓝线），并获得了超出 2 倍以上的收益。

是不是有点心动了？索性不要学什么【简单量化】了，按着这个逻辑手动直接做不就好了，9 年之后也能收获 500 万美元，哈哈哈！

很遗憾，我敢保证你最终还是会亏完！就算没亏完，也一定没赚到什么钱，为什么呢？

如果你仔细看上图，会发现该策略在这个过程中出现过 63% 的最大资金回撤，也就是说，假如这个账户赚到 100 万美元后开始回撤，曾今出现过连续亏损到账户只剩 37 万美元的情况。

试问，你能接受这种程度的回撤嘛？尤其是当你不确定未来会不会一直这么亏下去的时候，还敢继续按这个逻辑做交易吗？

答案很简单，没人能够坚持执行下来。

正是如此，光有一个策略，是绝对不够的，我们还需要面对第二个敌人，那就是“执行”。

注意，策略的编写、回测、调参以及长期的优化都会放到以后慢慢讲，本期主要介绍策略的意义及流程框架；

二、执行端

假设，你有了一个非常不错的策略，你我都清楚靠自己那点情绪管理能力是做不到坚决执行的，那么这个时候我们就需要一个“人”来为我们做出那些 Hard decisions，也就是艰难的决策。用最近的行情与上面那个策略来作为案例；

图中清晰可见的绿色矩形，是最近这段行情中三次明显盈利的交易，你可以回顾一下自己在这段行情里的交易记录，看看是否有比这个简单的策略优秀？

• 当 ETF 通过后，你是否跟随价格做空？
• 当价格企稳 40000，你是否考虑过牛市才开始而做多？
• 当 BTC 触及新高，却瞬间迎来万刀回调时，你是否考虑过清仓？

相信不少人还是会比这个策略做的更好，但如果你发现自己还不如这个两条均线组成的简单策略，那么很可能，你的问题就出在执行上了；

回归正题！在做低频量化交易时，你可以采用各种各样的执行方式，比如：

1. 用钢铁般的意志力，坚决执行，手动交易；
2. 使用交易所的 API 进行自动下单交易；
3. 使用第三方平台的交易机器人执行交易；

先说第一种，坚决执行、手动交易：现实是，真的有不少人是这样做交易的，他们设置好警报，然后不分昼夜，即使是在睡梦中，听到警报也会立即爬起来下单交易。这种方式简单粗暴，就是有点废头发，长期下来，要么坚持不下去，产生主观情绪偏差，然后陷入踏空、死扛的亏钱循环；要么坚持下来了，但是人极度疲惫，在策略出现回撤时情绪崩溃；

再说后面两种：这是最适合普通交易者的执行方式，设置好策略信号，对接好 api 或机器人，然后每天该吃吃，该玩玩，忽略短期的回撤与大幅的盈利，就当作用来跑量化的钱根本不存在，长此以往，逐渐实现慢慢的稳定盈利；

那么具体怎么做呢？先在这里提供几个链接，等不急的朋友已经可以自己先动手尝试起来了；

交易所策略 api 对接教程：

• OKEX
• Binance
• Bitget

第三方平台交易机器人：

• 3Commas
• FMZ

看完这些链接，是不是感觉更加凌乱了？没错，我一开始也是如此，因为即使搞明白了如何实现一个简单低频量化的流程，却发现还有数不清的细节问题让人头疼！

不过不用担心，这个系列还有很多内容要讲，我会保证不断更的，还是如开始讲到的那样，学会怎么做不重要，重要的是知道为什么这么做！

本文提到的 8h 双均线策略我会免费分享给大家，只求你能点赞转发并在评论区留下你的 TV 用户名，之后我会授权给你，永久免费。这个策略曾经是【简单量化 1.0】教程中的案例，仅供参考，切勿真的拿来做交易哦！这是因为，一个合格的低频量化策略至少要有这样的表现才行：

上图是我正在测试中的策略，本金 10000，手续费 0.02%，回测数据显示，该策略自 2017 年 5 月 1 日起已经实现了 2440 万美元的净利润，同时只有 24% 的最大回撤，夏普比率则达到了 0.651。不过，该策略也有很多没有解决的问题，我可能会先测试 1 年，慢慢优化再考虑公开；

最后，下期预告，【如何将你的交易系统写成策略】，我会手把手教你写出一个低频量化策略。

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