【简单量化2.0开篇】0代码基础如何开始量化交易？

序言：这个系列教程被群友们催了好久，但是我实在不知道如何开始，本来的计划还是做成视频教程，可以把很多细节都囊括在内，但是这必然需要大量时间精力，而我比较佛系懒惰，所以思来想去，决定先用文字方式写一个简易的教学流程，梳理一下整个教程的框架，就当为之后的视频教程写大纲了；

需要注意的是，这个教学科普线程面向的是没有代码基础，但是很想自己做简易低频量化交易的朋友，对于拥有 Python、Pine 脚本编写能力的朋友可以直接忽略了，因为这个教程主要普及的是适合普通散户的量化交易流程框架，不涉及专业的策略编写、回测以及实盘测试，本质上是为了普及一种交易方式，而不是分享赚钱秘籍；

接下来，让我们正式开始！

首先，为什么一个简单的低频量化就可以为你带来巨大的交易优势？

我会以自己经历的悲伤故事为例，分享一个不具备专业交易心态的普通人，是如何一步步被市场玩废，然后通过低频量化克制情绪影响，重新开始稳定盈利的故事；

大部分交易者在面对市场时，都是充满信心的，我也一样，在最早开始接触加密货币市场交易的时候，还没有今天各种各样的期货合约与期权衍生品，我们进行杠杆交易的唯一办法就是借币或借 U；

在 2017 年牛市结束后，市场逐步转为熊市末期的震荡行情时，我信心满满的将自己创业 2 年积累的原始资本投入到了 BTC 中，那时的价格在 6300 美元，因为大家的共识就是 5800~6000 是铁底，所以我也小心翼翼的带上约 1.5 倍的杠杆（从交易所借钱买入），幻想未来重回 2w 美元可以享受的财富暴涨；

可后来该来的还是来了，2018 年 11 月开始的暴跌，使得 BTC 价格在 3 周内腰斩，我的仓位一度接近爆仓，幸运的是，最终没有！价格经过长期的震荡居然在 2019 年 4 月 1 日愚人节当天放巨量反弹（假消息影响），扛过了这次危机的我，正是开始了，一条亏钱的不归路！

当价格反弹至 5500 时，自以为能够预判市场回调，同时无比贪婪的我，平掉了略微亏损的多头仓位，由于当时的交易所开通了期货合约，于是我开始尝试做空以获得更多的筹码；

这次的杠杆是 2 倍（亏钱的不归路就是加杠杆），后来的行情完全出乎我的意料，BTC 的价格在几周内迅速突破 6000，并一路朝着我 8800 的爆仓价前进，有了上一次扛单出奇迹的经验，我非常成功且丝滑的完成了自己的第一次爆仓成就；

后来同样的经历重复发生了多次，2019 年 9 月 25 日、2020 年 3 月 12 日。。。

这让我不禁开始思考，为什么人会一次又一次的陷入自己给自己编造的谎言中，在经过学习研究后，我开始逐渐意识到，越是具有说服力的人，越容易使自己陷入这种自我观念构造的假象之中，很不幸，我就是其中之一，更有趣的是，活跃在网络上的大部分分析师，都有不同程度上的类似问题；

那么转机是什么？

2020 年 5 月，陷入稳定亏钱陷阱的我接触到了量化交易，起因是在一篇文章里看到了西蒙斯和他的大奖章基金，抱着好奇与学习的态度，我开始学习在 TradingView 编写 Pine 语言脚本，并完成了第一个多均线趋势策略，起名为 DMC，初始本金 1 万美元；

随后，21 年的牛市开启，因为这个策略的存在，即使当时我的主观分析是牛市不会那么快开启，但这个始终追随趋势的策略并不会在乎我的看法，在整段牛市实现了 10 倍的收益，就在我的群友当时还在埋怨我“唱空开多”的骚操作时，它已经为我积累了一笔不小的原始本金；

后来，正是靠着这笔小小的原始本金，和上天赐予的好运气，让我拿着这 10 万美元在 UNI 与 Defi 的爆火中赚到了第二个 10 倍，然后又在 AR 与 NFT 的爆火中赚到了第三个 10 倍，这部分老粉丝和老群友都听腻了，我就不放图献丑了；

回到今天，当我复盘这个过程的时候，突然发现，事实上真正给我带来巨大帮助的并不是连续 2 次 10 倍的好运，而是最初这串完全忽略主观情绪，不受外界干扰的冰冷代码，在币圈，每个暴富的故事背后，都必然有着一个不为众人所知的“第一桶金”。

投资山寨暴富的故事每天都在上演，但我知道，那是纯粹运气下的偶然事件，我们看到的案例往往都是幸存者偏差这个聚光灯下的个例，本质上它既不能复制，也不能确保稳定盈利；

而始终跟随市场呼吸，追踪趋势和周期的交易策略，才是真正能够让我们永远站在赢家这边的关键因素！

好了，故事讲完了，不知道你是否也有类似的感同身受，但我确信，在加密货币这个市场里，财富始终都是向着稳定与长期主义者的方向流动的。

回到现在，也许你应该稍微理解这个系列的初衷了吧？

我想在这个市场里宣传一种稳健、客观、非投机的长期主义思想，希望每个刚入市或正深陷“稳定亏损”循环的交易者们，在确定自己无法像专业交易员那样克服情绪与心态的障碍时，能够有另一种慢慢赚钱，以退为进的交易选择；

简单来说，就是将自己的交易系统量化、程序化，用毫无感情的程序来执行，而交易者本身仅从策略角度进行干预，这样我们就可以避免各种情绪引导下的主观陷阱，实现牛市不踏空、熊市不死抗的效果；

虽然这个流程绝对无法让你在一年内财富自由，但它可以确保你在 5 年内逐步走上财富自由的道路，就像我推特主页所说的“平静的赚钱，让时间奖励我！”

接下来，就是这个系列之后几篇更新要做的内容（每周 1-2 次更新），由于文字形式的限制，我会先以提纲的方式进行介绍，而具体的实操与细节，我还是决定今后以视频的形式进行介绍；

1. 为什么一个简单的低频量化就可以为你带来巨大的交易优势？（已发布）
2. 简单量化的基本流程框架有哪些？
3. 如何确定自己的交易系统？
4. 如何将自己的交易系统写成量化策略？
5. 量化策略中常见的陷阱与误区，如何避免？
6. 实现自动化交易的几种途径；
7. 实盘以后如何进行长期的动态优化；
8. 如何防止量化策略变成稳定的亏钱机器；
9. 人为干预的好处与弊端；
10. 趋势跟踪策略的资金管理；
11. 待定更新，未来还会有更多问题等着我们；

如果你看到了这里，那么恭喜你！你已经迈出了第一步！

学习新的东西，踏入新的领域，对人来说是有天然的抗拒性的，我们总是习惯呆在自己的舒适区里，但加密货币市场并不允许懒惰的人赚钱，拥抱长期主义并不意味着永远固步自封，事实上大部分比我们有钱的人远比我们爱学习！

对了，之后我在推特分享的内容全部都是免费且公开的，如果这篇推文或这个系列帮助到了你，还请你多多点赞转发评论，以便能让更多的人看到！

这是让我这个懒人保持更新的最大动力！

跪谢各位大佬！

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