交易 翻译 - 回测和优化交易策略的五个关键理由

tradedge · 2024年02月02日 · 31 次阅读

学习如何自行测试和优化交易策略,对于您的交易成功至关重要。在这里获取一些贴士和技巧。本文为 tradingheroes 翻译文章,原文链接在文末。

许多新手交易者认为,如果他们复制成功交易者的交易策略,他们也会取得成功。事实并非如此。当然,一个经过验证的交易策略是重要的。但现实情况是,要获利交易远不止是跟随一个策略。除此之外,在选择交易策略时,许多交易者没有考虑到其他因素。因此,本教程将向您展示大多数交易者忽视的内容,以及为何交易策略测试和优化如此重要。

不是所有的交易策略都有用

如果一个陌生人在街上走向你,告诉你他有一个能让你发财的交易策略,你会相信他吗?当然不会。或许去听听他说的话是明智的,以防他说的是实话。但显然我不会轻易相信他。在实际交易之前,我会对这个策略进行严格测试。然而,许多新手交易者对互联网上的教程深信不疑,从未进行双重检查。我在论坛和 YouTube 上看到这种情况很多次。

这些交易者跳来跳去,从未真正测试这些策略,自问为何从未成功。我称之为交易环形赛道

因此,学习测试交易策略对您的成功至关重要。您需要弄清楚这个策略是否真的有效。

交易策略必须与您的个性相匹配

新手交易者失败的最常见原因是因为他们认为成功交易可以简化为一个简单的公式(交易系统),如果他们只是遵循这个公式,他们就会成功。

这只是故事的一半。盈利的交易方法当然很重要。然而,公式的另一半是确保交易策略与您的个性相匹配。

这是大多数交易者不理解的地方。因此,当您回测交易策略时,是的,它应该是盈利的。但您能弄清楚的最重要的事情是,它是否是适合您的策略。

换句话说,并非每个人都喜欢跑车。您可能喜欢跑车。但其他人可能更喜欢卡车、摩托车,或不幸地……迷你货车,作为他们主要的交通工具。交易策略也是类似的,有些交易者更喜欢趋势跟踪策略,而其他人更喜欢逆势策略。有些交易者更喜欢日内交易,而其他人喜欢长期持仓交易。

这是因为我们天生具有不同的偏好和天赋。我想您已经理解其他生活领域也是如此,例如:

工作偏好、寻找伴侣、口味偏好等等…

问题是,大多数新手交易者并没有将相同的逻辑应用于交易

他们从未问过自己,看多交易策略是否是他们喜欢交易的,或者他们认为自己擅长的。

当您进行回测前测时,您开始全面考核策略,这让您有机会找出这个策略是否适合您。

就像约会一样。通常您必须约会几次,才能找到一位与您合得来的人。以同样的方式对待交易策略,将极大地提高您的成功概率

根据不断变化的市场情况调整策略

交易的现实情况是,市场条件会随着时间而变化,您需要为此做好准备。诸如利率变动和货币政策更新等事件可能会影响交易策略的表现。

我个人发现,某些外汇交易策略在 2003 年到 2006 年表现不佳,但从 2007 年开始开始发挥作用。您可以在标普 500 周线图表中看到这种情况的一个例子。市场会有强劲的趋势、大幅下跌和高/低波动的时间段。

S&P 500 weekly chart
S&P 500 weekly chart

因此,如果您在所有这些不同的市场条件下运用相同的策略交易,可能会有市场不适合您的策略。在某些市场条件下,您可能会真的亏很多钱。但是,当您正确地对交易策略进行回测时,您可以找出何时应该使用它,何时最好静观其变。

这非常重要,因为具备这方面的知识可能决定了您是盈利一年还是亏损一年

用一个策略创建多元化的投资组合

这是不多的交易者谈论的技巧,但却对您的交易结果产生巨大的积极影响。即使一个交易策略始终盈利,也可能存在交易者不喜欢的部分。例如,假设一个交易策略的回测周期超出了交易者承受范围。每当发生这种情况,许多交易者就会开始寻找全新的交易策略。**然而,也许并不需要寻找全新的策略。通过微调原始策略,有时可以减少甚至消除该交易策略的缺点。

例如,假设您有一个盈利的交易策略,盈亏比是 2R,比如在一次交易中风险 100 点,那么目标盈利就是 200 点。这是一个盈亏比为 2R 的示例。
盈亏比为2R的示例
盈亏比为 2R 的示例

但也许您用这个策略获胜的几率并不如您所期望的那么高。在这种情况下,您可以尝试用较小的盈利目标来测试您的策略。一个很好的调整是把策略改为 1R。因此,如果您的止损为 100 点,您会将盈利目标从 200 点减少到 100 点。

盈亏比 1R 图表上的展示
盈亏比 1R 图表上的展示。

如果该策略进行回测的结果尚不如意,那么将现有策略的回测结果与您计划的新策略相结合,以查看它们如何一起发挥作用。

可能会发现,两个版本的同一系统混合在一起,得到的回报比它们单独使用时更好

如果是这种情况,有几种方式可以结合这些策略:

  1. 将交易分成两部分。用原来的系统进行一半的交易,然后用修改后的系统进行另一半的交易。因此,如果过往在一次交易中承受 2% 的风险,现在可以进行两笔交易,每笔风险为 1%。如果可能的话,您甚至可以考虑 80/20 的比例分配。
  2. 可以在两种策略之间交替使用。因此,用原始系统进行第一笔交易,用调整过的系统进行第二笔交易,再用原始系统进行第三笔交易,依此类推。

还有其他使用新策略的方式,但这些选项是个不错的起点。再次强调通过测试策略找到适合自己的策略。

关于测试和优化交易策略的最终想法

因此,如果您一直认为进行回测和优化是不必要的,希望本教程已经让您确信测试是成功交易中最重要的步骤之一。

这就像购买一辆二手车一样。您总是会先试驾一下,以确保它能正常运行。类似地,您在开始使用交易策略之前,总是需要对其进行测试。您需要知道它是否有优势。

优化也很重要,因为它有可能能够将一个不盈利的策略变成盈利的,或者让一个盈利的策略变得更加盈利。要开始测试交易策略,请阅读此内容。

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原英文链接 https://www.tradingheroes.com/backtest-optimize-trading-strategy

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