最近一周 RV 显著下降,近远期 IV 也有所下调。
3/28 是个大交割日,有将近 45% 的头寸即将到期。如果到时候市场维系低波动行情,则可能对中远期 IV 形成进一步的压制。
因此,我们建议 Long Vega 头寸尽早平仓,进一步等待远期 IV 上涨的 Short Vega 的机会。